來源:華爾街見聞
作者:卜淑情
“3月是自2008年金融危機以來銀行業做空者獲利最豐厚的一個月。”
總是有人能在危機中大賺特賺!
數據公司Ortex的數據顯示,在3月的歐美銀行業危機中,對衝基金通過做空$矽谷銀行(SIVBQ.US)$獲利約13億美元,通過做空$第一共和銀行(FRC.US)$獲利8.48億美元,此外,做空$瑞士信貸(CS.US)$使他們獲利6.68億美元。這三家銀行的美股股價當月跌幅分別為99.7%,88.6%和71.2%。
數據顯示,包括這三家位於漩渦中心的銀行在內,3月對衝基金通過賣空歐美銀行股總計獲利達72億美元。
Ortex聯合創始人Peter Hillerberg表示: “3月是自2008年金融危機以來銀行業做空者獲利最豐厚的一個月。”
他表示,盡管在2020年初新冠疫情爆發期間,銀行類股也大幅下挫,但當時做空銀行股的基金數量較少,限製了最終的獲利。
投資公司Argo Capital首席投資官Barry Norris說,由於公司對瑞信和第一共和銀行等銀行進行了押注,他度過了“輝煌”的一個月。他旗下的Arganot Absolute Return基金上漲逾6%。
全球最大對衝基金公司之一、總部位於倫敦的 Marshall Wace 也參與了押注,它做空了德意誌銀行0.7%的股票。
但整體來看,對衝基金通過押注這家德國最大商業銀行違約,僅獲得了約4000萬美元的收益,相對而言比較平淡。在德國總理朔爾茨發言後投資者情緒得到安撫,德意誌銀行股價收復部分失地。
事實上,許多對衝基金正通過增加空頭頭寸來應對日益嚴重的市場動蕩。
例如,標普全球市場情報數據顯示,3月初,對瑞信的空頭押注僅占它流通股的3.5% ,但到3月20日,也就是瑞信被賣身給瑞銀的第二天,這一比例已升升至14% 。
截至3月30日,第一共和銀行的做空股占流通股比率從月初的區區1.3%升升至38.5%。截至3月28日,德意誌銀行的做空股占流通股比率從月初的1.4%升至6.1%。
不僅如此,對衝基金似乎正押注銀行業危機還沒有畫上句號,第一共和銀行的做空股比率僅略低於3月份的高點37.3% ,德意誌銀行也僅略有下降。
編輯/Somer