憑借去年的傲人收益，肯·格里芬麾下的城堡投資（Citadel）登頂對衝基金最賺錢榜單，加冕“全球對衝基金新王”。

據羅斯柴爾德家族旗下FOF機構 LCH Investments 測算，扣除巨額管理費用後，2022年排名前20的對衝基金公司總共創造了224億美元的收益，其中，位列第一的 Citadel 去年為客戶淨賺超160億美元，刷新了“華爾街空神”約翰·鮑爾森在2007年經典的“大空頭”一役中156億美元紀錄，成為歷史最佳。

整體來看，管理規模達到540億美元的 Citadel 去年總交易利潤約為280億美元，旗下旗艦基金收益率達到38.1%。知情人士稱，該公司在其五項核心策略中的每一項都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。

2022年，公司向投資者收取了近120億美元的管理費和投資業績分成。值得一提的是，公司近五分之一的投資者正是自家員工。

LCH 在報告中還提及，橋水基金2022年的收益約為62億美元，退居次席；量化傳奇DE Shaw和Millennium、索羅斯基金位居其後。但在行業巨頭之外，卻是另一番景象。

據LCH測算，去年對衝基金整體虧損2080億美元。另據投資公司Preqin的數據統計，2022年對衝基金整體回報率為-6.5%，創造了2008年（-13%）以來的最大虧損。

值得一提的是，大名鼎鼎的“小虎隊”（tiger cubs）在2022年集體“折戟”。其中，最為出名的Tiger Global更是在創下對衝基金史上最大虧損後直接掉出了榜單。

對衝基金“新王當立”

在登頂對衝基金最賺錢榜單的同時，Citadel也將全球累計回報最高對衝基金大獎收入囊中。據LCH測算，成立於1975年的橋水基金總共給投資者帶來近580億美元的淨收益，而1990年成立的城堡投資帶來的淨回報已經超越了前者，達到了659億美元。

自古英雄出少年，有著對衝基金界“神奇小子”美譽的Ken Griffin的交易天賦在哈佛大學就讀時就顯山露水了。

早在1987年，這位當時19歲的哈佛大二學生便開始在宿舍用傳真機、個人電腦、電話和借來的20幾萬美元進入投資領域。1990年，Griffin創建Citadel的前身，以自己開發的軟件程序進行可轉債交易，初始資金第一年回報率即高達70%。

時至今日，采用平台化運作模式，不依賴單一基金經理的Citadel已成為全球資產管理規模最大的多策略對衝基金之一。

在瑞·達利歐（橋水）退居二線、戴維·埃利奧特·肖（D·E肖）、伊斯雷爾·英格蘭德（千禧年）、保羅·辛格（埃里奧特）等對衝基金的創始人均年逾古稀的背景下，Citadel的創始人Ken Griffin似乎大有接棒之勢。

還未包括做市業務利潤

值得一提的是，LCH 統計的160億美元創紀錄數據還不包括 Griffin 的 Citadel 大名鼎鼎的證券做市業務。

2002年，Citadel推出其做市部門，以捕捉自動交易的增長機會，這個部門後來從Citadel業務中分拆出來，成為Citadel Securities，世界上最大的電子證券做市商之一，在美國散戶中的地位幾乎無可撼動。

該公司稱，美國散戶約四成的股票交易是在該公司完成的，此外該公司還為超過1600家機構客戶提供服務，其中包括主權財富基金、資管公司、銀行、對衝基金、養老金計劃和一些經濟體的央行。

華爾街見聞提及，獨立運營的Citadel證券在市場大幅波動之際，實現75億美元的收入，高於2021年創下的70億美元的前紀錄，同比增幅達到7.1%。值得一提的是，Citadel證券已經連續12個季度的淨交易收入超過10億美元。

編輯/emily